玩转BitMEX API：实时数据交易速成指南！

日期：2025-03-07 06:01:44 栏目：讲座浏览：7次

BitMEX 实时市场数据 API 接口详解

BitMEX 提供了一套强大的 API 接口，允许开发者实时获取市场数据，进行交易决策和构建自动化交易系统。本文将深入探讨 BitMEX 实时市场数据 API 的各个方面，包括数据类型、订阅方法、常用接口以及使用示例。

1. API 概览

BitMEX 的实时市场数据 API 主要通过 WebSocket 协议提供。WebSocket 是一种双向通信协议，它在客户端和服务器之间建立一个持久的连接，允许服务器在任何时候主动向客户端推送数据，从而实现近乎实时的市场数据更新。与传统的 REST API 相比，WebSocket 协议避免了客户端需要频繁发送请求以获取最新数据，从而显著降低了延迟，提高了数据传输效率。这对于高频交易和需要快速响应市场变化的交易策略至关重要。

通过 WebSocket 连接，用户可以订阅各种市场数据流，例如：实时交易数据（trades）、深度行情数据（order book snapshots and deltas）、最新成交价（last price）和指数数据（indices）。每个数据流都以 JSON 格式推送，包含时间戳和其他相关信息，方便用户进行解析和使用。 BitMEX 的 WebSocket API 采用了身份验证机制，确保只有授权用户才能访问敏感数据。用户需要通过 API 密钥和签名来建立连接，保证数据传输的安全性和可靠性。

BitMEX 提供了详细的 API 文档，涵盖了所有可用的数据流、请求参数和返回值的详细说明，方便开发者快速上手并集成到自己的交易系统中。通过合理利用 BitMEX 的 WebSocket API，开发者可以构建高性能的交易机器人和实时监控系统，从而提升交易效率和盈利能力。

1.1 WebSocket 连接

为了接入 BitMEX 实时数据 API，首要步骤是建立一个持久的 WebSocket 连接。WebSocket 协议允许服务器主动向客户端推送数据，非常适合实时交易信息的传输。请注意，不同环境下的连接地址不同：

主网: wss://www.bitmex.com/realtime - 用于连接 BitMEX 真实交易环境，获取真实的交易数据。
测试网: wss://testnet.bitmex.com/realtime - 用于连接 BitMEX 测试环境，可以进行API开发和测试，避免在真实环境中产生不必要的风险。

成功建立 WebSocket 连接后，下一步是通过发送 JSON 格式的订阅消息，明确指定你需要接收的特定数据频道和交易品种。订阅消息的结构和内容将决定你所接收到的实时数据类型，例如：交易数据、深度数据、指数数据等。

1.2 数据类型

BitMEX API 提供丰富的市场数据类型，这些数据对于理解市场动态、制定交易策略至关重要。下面将对这些数据类型进行详细的阐述：

trade : 交易数据是市场活动的基础组成部分，它记录了每一笔成功执行的交易的详细信息。具体来说，它包含以下关键字段：成交价格（成交时合约的价格）、成交数量（成交合约的数量）、交易方向（买入或卖出，通常用“buy”或“sell”表示）、交易时间戳（记录交易发生的精确时间）以及交易ID（唯一标识每一笔交易）。通过分析交易数据，可以了解市场的成交活跃度、价格波动情况以及买卖双方的力量对比。
quote : 报价数据提供了市场的实时快照，它专注于买一价和卖一价，即当前市场中最佳的买入价格（最高买价）和最佳的卖出价格（最低卖价）。报价数据是确定当前市场价格范围的关键指标，也是快速判断市场情绪的重要依据。买一价和卖一价的价差（即点差）反映了市场的流动性。
orderBookL2 : 二级深度行情数据是高级交易者和机构投资者最常用的数据类型之一。它提供买方和卖方的多个价格档位（通常是前N个最佳价格），以及每个价格档位上的订单量。OrderBookL2 数据对于高频交易、算法交易、做市商等策略至关重要，因为它允许交易者深入了解市场微观结构、预测价格走向、识别支撑位和阻力位，从而更有效地执行交易。通过分析订单簿的形状和变化，可以识别大型订单的挂单位置，判断市场参与者的意图。
orderBook10 : 十档深度行情数据是 OrderBookL2 的简化版本，它仅提供十个最佳的买卖价格档位。相比于 OrderBookL2，它数据量更小，更新速度更快，适合对延迟敏感的应用场景，或者不需要完整深度信息的交易者。
instrument : 合约信息提供关于 BitMEX 上交易合约的静态参数。这些参数对于正确地理解和使用 API 至关重要。重要的参数包括：tick size (最小价格变动单位，例如 0.5 USD)、multiplier (合约乘数，用于计算合约的实际价值)、settlCurrency (结算货币，例如 XBT 或 USDT)、underlying (标的资产，例如 Bitcoin)、expiry (合约到期日)等。
liquidation : 强平数据记录了被强制平仓的订单信息。当用户的保证金不足以维持其仓位时，其仓位将被系统强制平仓。强平数据包含被强平订单的价格、数量、以及触发强平的原因。分析强平数据有助于理解市场风险，预测潜在的价格波动，并评估自身的风险管理策略。
insurance : 保险基金数据提供了关于 BitMEX 保险基金余额变化的信息。保险基金用于弥补爆仓损失，降低穿仓风险。保险基金的余额变化反映了市场的整体风险水平。
funding : 资金费率数据提供了关于永续合约的资金费率信息。资金费率是永续合约价格与标的资产价格之间的平衡机制。它包含了当前资金费率（当前周期的费率）以及未来资金费率（下一个周期的费率）。资金费率的正负表示多空双方的力量对比，也影响着交易者的持仓成本。

1.3 订阅频道

通过发送符合 JSON 格式的订阅消息，你可以精确地指定需要接收的加密货币市场数据。订阅消息必须遵循特定的结构，以便系统能够正确地解析你的请求并为你推送相关数据。

订阅消息的标准格式如下：

{
   "op": "subscribe",
  "args":  ["channel:symbol"]
}

在上述 JSON 结构中， "op" 字段的值必须设置为 "subscribe" ，这表明这是一个订阅操作。 "args" 字段是一个字符串数组，数组中的每个字符串代表一个需要订阅的频道和交易对。 channel 字段代表数据的类型，例如交易、报价或订单簿。 symbol 字段代表交易对，例如 XBTUSD 或 ETHUSD。

例如，要订阅 XBTUSD（比特币/美元）的交易数据，你需要发送以下 JSON 消息：

{
   "op": "subscribe",
  "args": ["trade:XBTUSD"]
}

在这个例子中， "trade" 表示你想要接收关于 XBTUSD 交易对的交易数据。每当有新的交易发生时，服务器将会推送包含交易信息的 JSON 消息给你。

你也可以同时订阅多个频道，以便接收不同类型的数据。例如，以下消息订阅了 XBTUSD 的交易数据、报价数据以及 L2 级别的订单簿数据：

{
   "op": "subscribe",
   "args": ["trade:XBTUSD", "quote:XBTUSD",  "orderBookL2:XBTUSD"]
}

通过同时订阅多个频道，你可以构建更全面的市场数据视图，并用于开发更复杂的交易策略或数据分析应用。 "quote" 频道提供最佳买入和卖出价格的信息，而 "orderBookL2" 频道提供更详细的订单簿信息，包括不同价格级别的订单数量。

取消订阅频道与订阅频道类似，你需要发送一个包含 "unsubscribe" 操作的 JSON 消息。取消订阅的格式如下：

{
   "op":  "unsubscribe",
   "args": ["trade:XBTUSD"]
}

这个消息会取消订阅 XBTUSD 交易对的交易数据。服务器将会停止推送关于 XBTUSD 交易对的交易信息。确保在不再需要数据时取消订阅，以避免不必要的网络流量和资源消耗。

2. 常用接口详解

2.1 `trade` 接口

trade 接口用于获取实时的加密货币交易数据流。API 将在每个新交易发生时，立即推送一条包含详细交易信息的 JSON 数据消息，使订阅者能够近乎实时地追踪市场动态。

示例数据：

[ { "table": "trade", "action": "insert", "data": [ { "timestamp": "2023-10-27T10:00:00.000Z", "symbol": "XBTUSD", "side": "Buy", "size": 1000, "price": 30000.0, "tickDirection": "PlusTick", "trdMatchID": "e99a4d41-a5b6-4b5a-8a1e-2a7d2e613e76", "grossValue": 33333000, "homeNotional": 0.033333, "foreignNotional": 1000.0 } ] } ]

字段说明：

timestamp : 交易发生的时间戳，采用 ISO 8601 格式 (UTC 时间)。
symbol : 交易对的唯一标识符，例如 XBTUSD (比特币/美元)。
side : 交易方向，可以是 Buy (买入) 或 Sell (卖出)，指示交易是买单还是卖单。
size : 交易数量，代表交易的合约数量或者基础货币数量。
price : 交易的执行价格，以报价货币计价。
tickDirection : 价格变动方向，包含以下几种类型: PlusTick (价格高于前一笔交易), MinusTick (价格低于前一笔交易), ZeroPlusTick (价格与前一笔交易相同，但属于主动买入), ZeroMinusTick (价格与前一笔交易相同，但属于主动卖出)。这有助于分析市场微观结构。
trdMatchID : 交易的唯一 ID，可用于追踪特定交易。
grossValue : 以 Satoshis (比特币的最小单位) 为单位计算的交易价值，代表总价值。
homeNotional : 以基础货币计价的交易价值，即以交易对中第一个货币表示的价值。
foreignNotional : 以报价货币计价的交易价值，即以交易对中第二个货币表示的价值。

2.2 `quote` 接口

quote 接口提供特定交易对的实时最佳买卖报价信息，也称为最佳买卖价(Best Bid and Offer, BBO)。通过此接口，用户可以获取市场上最优的买入价格和卖出价格，以及相应的数量，从而做出更明智的交易决策。

示例数据：

以下JSON格式的数据展示了 quote 接口返回的一个示例，包括报价时间戳、交易对、买一价、买一量、卖一价和卖一量等关键信息。实际返回的数据可能会包含多个交易对的报价信息。


[
    {
        "table": "quote",
        "action": "insert",
        "data": [
            {
                "timestamp": "2023-10-27T10:00:00.000Z",
                "symbol": "XBTUSD",
                "bidPrice": 29999.5,
                "bidSize": 5000,
                "askPrice": 30000.0,
                "askSize": 10000
            }
        ]
    }
]

字段说明：

timestamp : 报价时间戳，符合ISO 8601标准的UTC时间格式，精确到毫秒。表示该报价信息生成的时间。
symbol : 交易对，例如 "XBTUSD"，表示比特币兑美元。不同的交易所或平台可能使用不同的交易对命名规范。
bidPrice : 买一价，即市场上最高的买入价格。交易者可以以这个价格立即卖出他们的资产。
bidSize : 买一量，即市场上以买一价可供购买的数量。它代表了买方在该价格上的挂单量。
askPrice : 卖一价，即市场上最低的卖出价格。交易者可以以这个价格立即买入资产。
askSize : 卖一量，即市场上以卖一价可供出售的数量。它代表了卖方在该价格上的挂单量。

2.3 `orderBookL2` 接口

orderBookL2 接口提供二级深度行情数据，也称为 Level 2 数据，它比仅提供最佳买卖价格的一级行情（Top of Book）更深入。二级深度行情数据包含多个价格档位的买卖盘信息，使交易者能够更全面地了解市场的流动性和潜在的价格支撑/阻力位。通过分析这些数据，交易者可以更精准地把握市场动态，制定更有效的交易策略，例如识别大型订单、评估市场深度和预测价格走势。

示例数据：

[
   {
      "table":  "orderBookL2",
     "action": "insert",
    "data": [
        {
         "symbol": "XBTUSD",
          "id": 8799999900,
         "side": "Buy",
          "size":  1000,
          "price": 29999.0
       }
      ]
  }
]

orderBookL2 的数据推送包含三种 action ： insert （新增）、 update （更新）和 delete （删除）。要正确使用此接口，必须维护一个本地的订单簿副本，并在接收到数据推送时，根据 action 类型对本地订单簿进行实时更新。 insert 操作会将新的订单添加到订单簿中， update 操作会修改现有订单的数量或价格，而 delete 操作会从订单簿中移除指定的订单。正确处理这些操作对于保持本地订单簿与交易所的真实状态同步至关重要，直接影响交易决策的准确性。如果数据处理不当，可能导致错误的交易信号和潜在的财务损失。

字段说明：

symbol : 交易对，例如 XBTUSD 、 ETHUSD ，用于标识具体的交易市场。选择正确的交易对对于获取准确的市场数据至关重要。
id : 订单 ID，是一个唯一的数字标识符，用于在订单簿中唯一标识一个订单。这个 ID 在更新和删除订单时非常重要，确保能够准确地定位和修改目标订单。
side : 订单方向，表示订单是买单 ( Buy ) 还是卖单 ( Sell )。买单表示用户希望以指定价格购买资产，而卖单表示用户希望以指定价格出售资产。
size : 订单数量，代表订单中包含的资产数量。数量的单位取决于交易对，例如，对于 XBTUSD ，数量可能以美元计价的比特币合约数量表示。
price : 订单价格，表示用户愿意购买或出售资产的价格。价格通常以交易对的计价货币表示，例如，对于 XBTUSD ，价格以美元表示。

3. 使用示例

以下是一个简单的 Python 示例，演示如何连接 BitMEX WebSocket API 并订阅 trade 数据流，获取XBTUSD永续合约的实时交易信息：

import websocket
import

def on_message(ws, message):
print(message)

def on_error(ws, error):
print(error)

def on_close(ws):
print("### closed ###")

def on_open(ws):
def run(*args):
subscribe_message = {
"op": "subscribe",
"args": ["trade:XBTUSD"]
}
ws.send(.dumps(subscribe_message))

import threading
threading.Thread(target=run).start()

if __name__ == "__main__":
websocket.enableTrace(True)
ws = websocket.WebSocketApp("wss://www.bitmex.com/realtime",
on_message = on_message,
on_error = on_error,
on_close = on_close)
ws.on_open = on_open
ws.run_forever()

这段代码首先导入 websocket 和库，用于建立 WebSocket 连接和处理 JSON 数据。然后定义了四个回调函数： on_message 处理接收到的消息， on_error 处理错误， on_close 处理连接关闭， on_open 在连接建立后发送订阅消息。具体来说， on_open 函数内部的 run 函数构建了一个JSON格式的订阅消息，指定订阅 trade:XBTUSD 频道，并将其发送到BitMEX WebSocket API服务器。 websocket.WebSocketApp 创建一个 WebSocket 应用实例，并指定回调函数。 ws.run_forever() 启动 WebSocket 客户端，保持连接并监听数据。 websocket.enableTrace(True) 开启了websocket的调试信息，会打印更详细的连接信息到控制台。在连接建立成功后，会发送一个订阅 trade:XBTUSD 的消息，请求接收XBTUSD永续合约的交易数据。此后，每当BitMEX服务器推送新的交易数据时， on_message 函数会被调用，并将接收到的JSON格式的数据打印到控制台，方便用户实时监控市场动态。

4. 注意事项

速率限制: BitMEX 对 API 请求实施速率限制，旨在防止系统过载并保障所有用户的公平使用体验。如果您的应用程序超过了允许的请求频率，BitMEX 将会暂时禁止您的 IP 地址或 API 密钥访问。为了避免受到速率限制的影响，请务必精心设计您的 API 调用策略，包括：
- 合理规划请求频率: 避免在短时间内发送大量不必要的请求。
- 使用批量请求: 对于支持批量操作的 API 接口，尽量将多个请求合并为一个，以减少总的请求次数。
- 实施指数退避策略: 当遇到速率限制错误时，不要立即重试，而是采用指数退避算法，逐渐增加重试的时间间隔。
- 监控 API 使用情况: 密切关注您的 API 使用情况，以便及时发现并解决潜在的速率限制问题。
错误处理: 在构建基于 BitMEX WebSocket API 的应用程序时，健壮的错误处理机制至关重要。WebSocket 连接可能会因为各种原因而中断，例如网络问题、服务器维护或意外的客户端错误。您的应用程序应该能够优雅地处理这些中断，并自动尝试重新建立连接。
- 实施断线重连机制: 当 WebSocket 连接断开时，自动尝试重新连接。您可以设置最大重试次数和重试间隔，以避免无限循环。
- 记录错误日志: 将错误信息记录到日志文件中，以便进行故障排除和性能分析。
- 通知用户: 如果应用程序界面中有需要实时更新的数据，当 WebSocket 连接断开时，向用户显示明确的提示信息。
- 处理不同的错误码: BitMEX API 返回不同的错误码，表示不同的错误类型。您的应用程序应该能够根据错误码采取相应的处理措施。
数据校验: 为了确保应用程序的可靠性和准确性，强烈建议对从 BitMEX WebSocket API 接收到的数据进行校验。由于网络传输或其他因素的影响，接收到的数据可能存在错误或损坏。
- 校验数据类型: 确保接收到的数据的类型与 API 文档中描述的类型一致。
- 校验数据范围: 确保接收到的数据的值在合理的范围内。例如，价格不能为负数，数量不能为零。
- 校验数据完整性: 检查接收到的数据是否缺失必要的字段。
- 使用校验和: 对于关键数据，可以使用校验和来验证数据的完整性。
身份验证: 对于需要访问用户特定数据或执行交易的 API 接口，必须进行身份验证。BitMEX 使用 API 密钥和签名来验证请求的身份。
- 安全地存储 API 密钥: 不要将 API 密钥直接硬编码到应用程序中，而是应该将它们存储在安全的地方，例如环境变量或配置文件中。
- 使用 HTTPS 连接: 始终使用 HTTPS 连接来保护 API 密钥和数据的安全。
- 定期更换 API 密钥: 为了提高安全性，建议定期更换 API 密钥。
- 了解不同的权限范围: BitMEX API 密钥具有不同的权限范围。在创建 API 密钥时，只授予应用程序所需的最小权限。
文档查阅: BitMEX API 接口可能会随着时间推移而发生变化，包括新增接口、修改参数、调整返回值等。因此，请始终参考 BitMEX 官方文档 (https://www.bitmex.com/api/explorer/ )，以获取最新的 API 信息和使用说明。
- 关注 API 更新日志: 密切关注 BitMEX 发布的 API 更新日志，以便及时了解 API 的变化情况。
- 使用最新的 SDK 和库: 如果您使用第三方 SDK 或库来访问 BitMEX API，请确保使用最新的版本，以便获得最新的功能和修复。
- 参与社区讨论: 参与 BitMEX 开发者社区的讨论，与其他开发者交流经验和解决问题。
- 阅读示例代码: 参考 BitMEX 官方提供的示例代码，了解 API 的使用方法。

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出处：https://www.add666.com/news/534011.html

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BitMEX 实时市场数据 API 接口详解

1. API 概览

1.1 WebSocket 连接

1.2 数据类型

1.3 订阅频道

2. 常用接口详解

2.1 trade 接口

2.2 quote 接口

2.3 orderBookL2 接口

3. 使用示例

4. 注意事项

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2.1 `trade` 接口

2.2 `quote` 接口

2.3 `orderBookL2` 接口